ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

Resdianti, Devi (2020) ANALISIS PERBEDAAN LIKUIDITAS SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0097_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0097_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0097_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0097_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0097_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (434kB) | Preview

Abstract

Right Issue merupakan salah satu corporate action yang dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan yang diberikan emiten kepada investor lama untuk prioritas membeli saham terlebih dahulu, dengan harga yang lebih murah. Right Issue dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan ataupun nilai perusahaan itu sendiri. Right issue dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan untuk meneliti reaksi pasar akibat adanya isu suatu informasi, yaitu event study. Reaksi pasar saham akan mempengaruhi likuiditas saham dan abnormal return. Penelitian ini menggunakan data periode 2015-2018 dengan periode pengamatan pada satu pengumuman selama 11 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan terhadap likuiditas saham dan abnormal return lima hari sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan trading volume activity pada variabel likuiditas saham dan market adjusted model pada variabel abnormal return. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji Wilcoxon signed ranks test, dengan jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap likuiditas saham sebelum dan sesudah right issue, namun tidak terdapat perbedaan terhadap abnormal return sebelum dan sesudah right issue

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Drs. Dahli Suhaeli, MM
Uncontrolled Keywords:	Right Issue, Likuiditas Saham, Abnormal Return
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	23 Apr 2021 07:16
Last Modified:	23 Apr 2021 07:16
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2241

Actions (login required)

View Item